Сравнение ^NDX с ^IXIC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^NDX с ^IXIC

Последнее обновление 31 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ 100 (^NDX) и NASDAQ Composite (^IXIC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NDX или ^IXIC.

Корреляция

Корреляция между ^NDX и ^IXIC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^NDX и ^IXIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 (^NDX) и NASDAQ Composite (^IXIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^NDX

^IXIC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^NDX:

0.30

^IXIC:

0.31

Коэф-т Сортино

^NDX:

0.52

^IXIC:

0.53

Коэф-т Омега

^NDX:

1.07

^IXIC:

1.07

Коэф-т Кальмара

^NDX:

0.43

^IXIC:

0.43

Коэф-т Мартина

^NDX:

1.17

^IXIC:

1.23

Индекс Язвы

^NDX:

5.01%

^IXIC:

5.01%

Дневная вол-ть

^NDX:

19.84%

^IXIC:

20.04%

Макс. просадка

^NDX:

-82.90%

^IXIC:

-77.93%

Текущая просадка

^NDX:

-13.05%

^IXIC:

-14.13%

Доходность по периодам

С начала года, ^NDX показывает доходность -8.24%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью -10.29%. За последние 10 лет акции ^NDX превзошли акции ^IXIC по среднегодовой доходности: 16.20% против 13.54% соответственно.

^NDX

С начала года

-8.24%

1 месяц

-7.68%

6 месяцев

-3.63%

1 год

5.62%

5 лет

19.89%

10 лет

16.20%

^IXIC

С начала года

-10.29%

1 месяц

-8.09%

6 месяцев

-4.40%

1 год

5.76%

5 лет

17.68%

10 лет

13.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^NDX и ^IXIC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^NDX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^IXIC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^NDX c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 (^NDX) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NDX

^IXIC

Показатель коэффициента Шарпа ^NDX на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^IXIC равному 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NDX и ^IXIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^NDX

^IXIC

Просадки

Сравнение просадок ^NDX и ^IXIC

Максимальная просадка ^NDX за все время составила -82.90%, что больше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDX и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^NDX

^IXIC

Волатильность

Сравнение волатильности ^NDX и ^IXIC

NASDAQ 100 (^NDX) и NASDAQ Composite (^IXIC) имеют волатильность 8.13% и 8.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^NDX

^IXIC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^NDX с ^IXIC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^NDX и ^IXIC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^NDX и ^IXIC

^NDX

^IXIC

Сравнение ^NDX c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^NDX и ^IXIC

Волатильность

Сравнение волатильности ^NDX и ^IXIC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество