Сравнение ^NDX с ^IXIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ 100 (^NDX) и NASDAQ Composite (^IXIC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NDX или ^IXIC.
Корреляция
Корреляция между ^NDX и ^IXIC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^NDX и ^IXIC
Основные характеристики
^NDX:
1.25
^IXIC:
1.35
^NDX:
1.72
^IXIC:
1.83
^NDX:
1.23
^IXIC:
1.25
^NDX:
1.71
^IXIC:
1.89
^NDX:
5.85
^IXIC:
6.74
^NDX:
3.97%
^IXIC:
3.69%
^NDX:
18.58%
^IXIC:
18.52%
^NDX:
-82.90%
^IXIC:
-77.93%
^NDX:
-2.53%
^IXIC:
-3.22%
Доходность по периодам
С начала года, ^NDX показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции ^NDX превзошли акции ^IXIC по среднегодовой доходности: 17.16% против 14.70% соответственно.
^NDX
2.86%
-1.09%
9.60%
20.05%
18.05%
17.16%
^IXIC
1.10%
-2.43%
9.21%
21.71%
15.35%
14.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^NDX и ^IXIC
^NDX
^IXIC
Сравнение ^NDX c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 (^NDX) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^NDX и ^IXIC
Максимальная просадка ^NDX за все время составила -82.90%, что больше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDX и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^NDX и ^IXIC
Текущая волатильность для NASDAQ 100 (^NDX) составляет 5.13%, в то время как у NASDAQ Composite (^IXIC) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что ^NDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.