Сравнение ^NDX с ^IXIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ 100 (^NDX) и NASDAQ Composite (^IXIC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NDX или ^IXIC.
Доходность
Сравнение доходности ^NDX и ^IXIC
Доходность по периодам
С начала года, ^NDX показывает доходность 23.27%, что значительно ниже, чем у ^IXIC с доходностью 26.39%. За последние 10 лет акции ^NDX превзошли акции ^IXIC по среднегодовой доходности: 17.12% против 14.87% соответственно.
^NDX
23.27%
1.72%
11.37%
29.62%
20.24%
17.12%
^IXIC
26.39%
2.11%
13.36%
32.99%
17.41%
14.87%
Основные характеристики
| ^NDX | ^IXIC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 1.92 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 2.53 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 2.22 | 2.56 |
| Коэф-т Мартина | 8.00 | 9.51 |
| Индекс Язвы | 3.77% | 3.53% |
| Дневная вол-ть | 17.59% | 17.49% |
| Макс. просадка | -82.90% | -77.93% |
| Текущая просадка | -1.78% | -1.69% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^NDX и ^IXIC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^NDX c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 (^NDX) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^NDX и ^IXIC
Максимальная просадка ^NDX за все время составила -82.90%, что больше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDX и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^NDX и ^IXIC
NASDAQ 100 (^NDX) и NASDAQ Composite (^IXIC) имеют волатильность 5.40% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.