Сравнение ^NDX с ^IXIC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^NDX с ^IXIC

Последнее обновление 22 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ 100 (^NDX) и NASDAQ Composite (^IXIC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NDX или ^IXIC.

Корреляция

Корреляция между ^NDX и ^IXIC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности ^NDX и ^IXIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 (^NDX) и NASDAQ Composite (^IXIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^NDX

^IXIC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^NDX:

0.07

^IXIC:

0.05

Коэф-т Сортино

^NDX:

0.28

^IXIC:

0.24

Коэф-т Омега

^NDX:

1.04

^IXIC:

1.03

Коэф-т Кальмара

^NDX:

0.08

^IXIC:

0.05

Коэф-т Мартина

^NDX:

0.28

^IXIC:

0.18

Индекс Язвы

^NDX:

6.42%

^IXIC:

6.64%

Дневная вол-ть

^NDX:

25.10%

^IXIC:

25.47%

Макс. просадка

^NDX:

-82.90%

^IXIC:

-77.93%

Текущая просадка

^NDX:

-19.69%

^IXIC:

-21.33%

Доходность по периодам

С начала года, ^NDX показывает доходность -15.25%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью -17.81%. За последние 10 лет акции ^NDX превзошли акции ^IXIC по среднегодовой доходности: 14.70% против 12.08% соответственно.

^NDX

С начала года

-15.25%

1 месяц

-9.85%

6 месяцев

-12.54%

1 год

4.52%

5 лет

15.56%

10 лет

14.70%

^IXIC

С начала года

-17.81%

1 месяц

-10.76%

6 месяцев

-14.40%

1 год

3.85%

5 лет

13.37%

10 лет

12.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^NDX и ^IXIC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^NDX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^IXIC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^NDX c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 (^NDX) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^NDX: 0.07

^IXIC: 0.05

Коэффициент Сортино

^NDX: 0.28

^IXIC: 0.24

Коэффициент Омега

^NDX: 1.04

^IXIC: 1.03

Коэффициент Кальмара

^NDX: 0.08

^IXIC: 0.05

Коэффициент Мартина

^NDX: 0.28

^IXIC: 0.18

Показатель коэффициента Шарпа ^NDX на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа ^IXIC равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NDX и ^IXIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^NDX

^IXIC

Просадки

Сравнение просадок ^NDX и ^IXIC

Максимальная просадка ^NDX за все время составила -82.90%, что больше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDX и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^NDX

^IXIC

Волатильность

Сравнение волатильности ^NDX и ^IXIC

NASDAQ 100 (^NDX) и NASDAQ Composite (^IXIC) имеют волатильность 16.30% и 16.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^NDX

^IXIC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^NDX с ^IXIC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^NDX и ^IXIC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^NDX и ^IXIC

^NDX

^IXIC

Сравнение ^NDX c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^NDX и ^IXIC

Волатильность

Сравнение волатильности ^NDX и ^IXIC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество