Сравнение ^NDX с ^IXIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ 100 (^NDX) и NASDAQ Composite (^IXIC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NDX или ^IXIC.
Корреляция
Корреляция между ^NDX и ^IXIC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^NDX и ^IXIC
Основные характеристики
^NDX:
1.52
^IXIC:
1.75
^NDX:
2.06
^IXIC:
2.31
^NDX:
1.27
^IXIC:
1.31
^NDX:
2.07
^IXIC:
2.44
^NDX:
7.16
^IXIC:
8.82
^NDX:
3.93%
^IXIC:
3.64%
^NDX:
18.45%
^IXIC:
18.34%
^NDX:
-82.90%
^IXIC:
-77.93%
^NDX:
-2.97%
^IXIC:
-2.70%
Доходность по периодам
С начала года, ^NDX показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции ^NDX превзошли акции ^IXIC по среднегодовой доходности: 17.55% против 15.28% соответственно.
^NDX
2.04%
0.71%
8.16%
23.84%
18.55%
17.55%
^IXIC
1.65%
0.29%
9.01%
28.21%
15.98%
15.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^NDX и ^IXIC
^NDX
^IXIC
Сравнение ^NDX c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 (^NDX) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^NDX и ^IXIC
Максимальная просадка ^NDX за все время составила -82.90%, что больше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDX и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^NDX и ^IXIC
NASDAQ 100 (^NDX) и NASDAQ Composite (^IXIC) имеют волатильность 6.45% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.